このマーケットコメントは、資産運用を職業とする国内外の機関投資家顧客向けに書いている落書き帳です。少し違った視点から相場を眺めている一人の声としてお楽しみ下さい!

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 TOPIX : 813.37 (-35.88, -4.22%)    日経平均 : 8235.87 (-484.68, -5.56%)    円ドル : 89.50  

● 今日はビッグSQ。例によって時系列に行くと、朝8時半頃にExcel上の日経平均速算は前日比930円高程度。その後、時間が経過するに従って少しずつ下落し、8時55分で820円高、8時59分で600円高、8時59分30秒で350円高と来て、最後の最後に"お約束"の売りバスケットが出て寄付き。ただ、今日は普段のビッグSQと比較すると、かなり商いそのものが少なかったことと、ミスプライス狙いの買い指値なども少なめだったようで、意外に大きなインパクトが発生。SQ値は前日比293.26円安の8427.29円(9時27分確定)と、8500円の大台割れでした。市場筋推計によると、SQ関連売買は、6億株程度、6000億円程度だったとのこと。

● SQ後の相場は、比較的典型的な金曜日相場の雰囲気だったのですが、前場最後の30分間でアレヨアレヨの上昇。「こりゃあ、後場に何か入ってくるの?」との期待感も抱かせる前場の引け味だったのです。ところが、昼休み(12時10分過ぎ)に出てきたのが、「米ビッグスリー救済法案が合意に達せず」とのニュース。しかも、リード民主党上院院内総務が「明日のNY株式相場を懸念」なんて発言するもんだから…。これを受けて、急激な円高が進行してGLOBEXの米株価指数先物がドカンと急落。とてもじゃあないけど、日本株が支えきれるような事態ではありませんでした。

● ニュースが出た最初の頃は、円も対ドルで91円割れあたりだったのが、時間が経過するとともにドンドンと円高が進行。午後1時20分前には、あっさりと90円の大台を割り込み、そこでストップロスを引っ掛けたのか、あっという間に89円も割り込むドル急落/円急騰。ちょっと呆気に取られるぐらいのスピードで、「あぁぁぁ~~~~」って感じの円高進行でした。これまで、ドル安/円高になるぞと言われながらも、ドルは意外に踏ん張っていた感があったのが、一気に噴出した印象。某銀行の為替トレーダー氏は、「ドルの買い手がおらん…」と嘆いていました。

● こうなると当然のように、東京でも自動車株が先陣を切って急落し、ディフェンシブ系銘柄まで下げ幅を広げる展開。一時は、かなりパニック的な空気も流れていました。その後、為替が落ち着きを取り戻すとともに、株式市場もやや落着きを取り戻す展開。実は、今週はずっと上昇していたので、これだけ今日1日で下落しても、週で合計するとプラスでした。ある意味では、"のりしろ"があったってことになるのですが、それでも、1日で見ると大幅下落になってしまいました。焦点は今晩のNY市場の反応ですね、言うまでもなく…(^^;。

● 日経平均の日中足を付けておきます(出典:Yahoo! JAPAN Finance)。

● 記録。東証1部出来高は前日比7億8318万株増の30億2881万株、売買代金は同7145億円増の2兆4807億円。さすがにビッグSQって感じでした(^^;。それでも、上記した市場筋推計の6億株/6000億円程度がSQ関連だったとすると、パッと見の印象ほどではありません(^^;。それでも、後場のややパニックになった売りが膨らんだのは分かります。東証1部値上がりは252銘柄、値下がりは1408銘柄。

● 日経平均の日中値幅は522.74円(前場190.36円、後場431.24円)と大きく、その大部分が後場だったのが良く分かります。SQだったにも関わらず、前後場の売買代金分布は比較的静かで、前場が50.25%、後場が49.75%でした。ビッグSQとしては珍しくSkewが小さかったというか、それだけ直接的なSQ関連売買が少なかったとも言えます。また、市場筋推計による今朝の外資系証券寄付前売買動向は、小幅売り越し(2720万株売り/2650万株買い)でした。

● 業務連絡。金融庁から先日の空売りパブリックコメントに対する回答が出ています。詳細は金融庁HP内の 「…パブリックコメントの結果等」 (タイトルが長過ぎるので一部略)のPDFファイルに掲載されていますので、そちらをご参照ください。あまり書くとアレですが、基本的にはパブリックコメントに出てくる段階で既に"結論"が固まっており、大きく変更されることはない、ということを再確認。機関投資家からの注文の場合、注文の都度の確認は無くても良いものの、やっぱり色々と確認と記録を残す(7年間も)が必要なようです。電話テープを7年間も残すの?まぁ、この辺はコンプライアンスの解釈が出てくるまでは、現場としてはフリーズ状態(^^;でしょうけど、「12月16日(火)に施行」なので、あまり時間はありません(^^:。間にあうんかいな?

● 良い週末を!

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