このマーケットコメントは、資産運用を職業とする国内外の機関投資家顧客向けに書いている落書き帳です。少し違った視点から相場を眺めている一人の声としてお楽しみ下さい!

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 TOPIX : 1375.60 (-34.04, -2.41%)    日経平均 : 14130.17 (-322.65, -2.23%)    円ドル : 107.60  

● ある程度安いのは皆が予想していたでしょうが、今日はそれ以上に下がった印象。実は、この逆の書き方を今週月曜日に書いたのですが、ここ最近、「この辺やろな」を外す展開が多くなっているような…(^^;。単に自分が相場に合ってないだけかもしれませんが、今日は一喜一憂の「憂」だったと考えることにしておきます。簡単に相場をおさらいしておくと、マイナスで寄付いたものの、そこが天井。日中ザラ場は見事な右肩下がりを演じ、最後の30分間ほどは買い戻しで若干下げ渋って終了。東証1部出来高は前日比2億2494万株増の21億2494万株と20億株台を復活したものの、まだ低水準。売買代金は同1846億円増の2兆1737億円でした。

● 日経平均の日中足を付けておきます(出典:Yahoo! JAPAN Finance)。

● 相場全体がこんな状況だったので、個別はテーマのなかでも一握りの銘柄に商い集中(^^;。朝日新聞の 「肥料1.5~2倍に値上げへ 全農が最終調整」 を受けて、農業関連があちこちでピョコン。日経朝刊の 「国際通信インフラ拡充 海底ケーブル増強、通信量の増大に対応」 を受けて、電線関連がブッ飛び(^^;。電池関連では、GSユアサは今日も上昇し、新神戸電機や古河電池は今日も大幅高。そして、三洋電機まで参戦してきました(^^;。ぱっと見て銘柄コードが頭に浮かばない銘柄も多いですが、端末を叩く回数が増えるので自然に銘柄コードも覚えてしまいます(^^;。

● 一方で、大型株はしんどい状態。ファクター分析をしてもサイズは小型方向に振れる状態が続いているし(大型が負ける)、Core30が25bp負け、Large70が13bp負け、Mid400が28bp勝ち、Smallが56bp勝ちってのを見ても、その状態が良く分かります。TOPIX500で52週高値を付けたのが3銘柄で、栗田工業、日立金属、日清製粉。安値を付けたのは、吉野家HD、大正製薬、日本通運、Park24の4銘柄。今日だけではなく、今週入ってから52週安値を付けたのは、他にも島精機、サンドラッグ、昭和電工、東北電力、日本テレビ放送網。相場がそれなりに戻り高値トライをしているところで、52週安値を更新するのは落ち込みます(^^;。ちなみに今週に入ってから52週高値を付けたのは、上記3銘柄に加えてパチンコSANKYOの計4銘柄。上手く泳ぎ渡るのは難しいです(^^;。

● 記録。東証1部値上がりは165銘柄、値下がりは1495銘柄で「ほぼ全面安」状態。今朝の日経平均SQ値を計算すると、前日比148.97円安の14303.85円(9時10分確定)で、日経平均の日中値幅は255.55円(前場189.31円、後場131.09円)でした。また、市場筋推計による今朝の「非公式」外資系証券寄付前売買動向は、ソコソコの買い越し(1900万株売り/3010万株買い)でした。

● 一方、大引後に開示された先物手口によると、日経平均先物ではCSが4420枚売り越し、LBが2351枚売り越し、ニューエッジが2208枚売り越し、UBSが1791枚売り越し。買いは大和SMBCが2050枚買い越し、ETradeが1289枚買い越し、GSが1232枚買い越しなど。TOPIX先物では、JPMが3926枚売り越し、ニューエッジが3430枚売り越し、CSが2858枚売り越し。買いはBNPPが4667枚買い越し、野村が2991枚買い越し、MLが売り手口不明の2528枚買いなど。毎度おなじみの面子が暴れていた様子(^^;。

● 話題変更で指数ヲタク向け話題。ここ数日、書こうと考えながら書きそびれていた(^^;のが、TOPIXニューインデックス関連の追加方法変更について。東証からは、先週金曜日(13日)に リリースが出ています 。簡単に書くと、これまでは構成銘柄が何らかの理由(合併など)で抜けた場合、7月の定期追加まで「抜けたままで放置」になっていたのです。これが今回の変更で、「TOPIXへの組入日と同日」にCore30やLarge70などへの追加が実施されることになりました。実施は今年9月1日以降に適用です。

● 何が変わるかと言えば、これまでは「TOPIXには算入されているけど、Core30などのニューインデックスには算入されていない」銘柄があったのが、新ルールではこれがなくなることになります。これまでがダブルスタンダードだったので、厳密に言えば、ニューインデックスの積み上げとTOPIXには乖離があったのです。もっとも、全体の金額からすれば、単位株の四捨五入の方が影響が大きい状態で、気になるほどの乖離ではなかったのですけど…(^^;。運用現場としては、TOPIX500をユニバースにしているファンドは結構あると推察するのですが、新規上場銘柄がかなり大きな銘柄だった場合、次の定期追加が来るまではユニバースに入らないというジレンマがあったはず。それが、上場日の翌月末だと現在のTOPIXと同じなので、その点で悩むことはなくなりそうです。

● 雑談。以前、携帯電話でポップコーンってYouTubeの画像リンクを貼り付けたのですが 「400万ビュー獲得:「携帯電話でポップコーン動画」の正体が判明」 ってことらしいです(^^;。要するに、企業マーケティングの一環だったと。見事に引っ掛かってしまった!

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