このマーケットコメントは、資産運用を職業とする国内外の機関投資家顧客向けに書いている落書き帳です。少し違った視点から相場を眺めている一人の声としてお楽しみ下さい!

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 TOPIX : 1376.69 (-2.98, -0.22%)    日経平均 : 14012.20 (+33.74, +0.24%)    円ドル : 104.05  

● 米国株も落ち着いた値動きだったし、CME日経平均先物も堅調。でも、東京はマイナスでスタート。ただ、その後大きく売るような動きはなく、売り一巡後にプラス転換してからは、上値が重たいものの、それなりに堅調な値動き。後場中盤に掛けて、それでも上値アタックする局面はあったものの、午後1時半過ぎをピークに、今度はきれいな右肩下がり、最後にバスケット売りが出たことも加わって、TOPIXはマイナス引け。日経平均はかろうじてプラスだったものの、東証1部値上がりが673銘柄、値下がりが925銘柄だったことなどを考えると、やっぱり最後はマイナスの方が違和感が少ない状態でした。まぁ、基本的には週末を控えて手控えムードが強く、方向感の乏しい1日だったってことです(^^;。

● 日経平均の日中足を付けておきます(出典:Yahoo! JAPAN Finance)。

● 今日も債券がかなり激しい値動き。前引段階で前日比-1円21銭と大幅安で、日本証券クリアリング機構からの緊急取引証拠金が発動されたり、それやこれやで最終的には前日比-1円07銭安。「インフレ懸念」という一言で、非常にきれいに説明できてしまうのですが、この辺はちょっと後付けっぽいのは避けられません(^^;。それはそれとして、JGB先物がザラ場安値を付けたのが13時27分。一方、日経平均先物が高値をつけたのが13時29分、TOPIX先物は13時31分、TOPIXの現物指数は13時31分にザラ高値を付け、日経平均は13時32分と、妙に一致。もちろん、それだけでCTA筋が暴れたと言うつもりはないのですが、何らかの連動性(反連動性というべきか)も感じてしまいました(^^;。

● 一方、株式市場をファクター面から見ると、ここ最近元気だったバリューが、今日は急ブレーキ状態。実はバリューだけではなく、他の主要ファクターも効き目に乏しい1日でした。これが単に金曜日なので週の逆方向に動いただけなのか、それとも野村アセットの投信の影響(先回り/仕込み)の影響だったのか、来週になるともう少し姿が見えてくると考えています。皆が集まっているところにベットするのは危なっかしいとは意識しているものの、可能な間に儲けておかないと、いずれどこかで駄目になる日は来る、というのも事実(^^;。この辺、ややチキンレースっぽいところはあるんですが、ビビッてても前に進めないですから…。まぁ、難儀な商売です(^^;。

● 記録。東証1部出来高は前日比1億2278万株減の21億9947万株、売買代金は同324億円減の2兆4616億円。今朝の日経平均SQ値を計算すると、前日比19.65円安の13958.81円(9時14分確定)で、日経平均の日中値幅は231.86円(前場178.11円、後場145.04円)でした。また、市場筋推計による今朝の「非公式」外資系証券寄付前売買動向は、引き続き売り越し(3100万株売り/2080万株買い)でした。

● 大引後に開示された先物の手口についても少し書いておきましょう。日経平均先物では、CSが2198枚買い、売りはLBが1083枚売りあたりが目立った程度。売り買いの枚数そのものだと、UBSやカリヨンが多かったですが、普段と比較して極端に多いってほどではありませんでした。もし日計りをしたとしても、それほど巨大な枚数ではなかった様子。一方、TOPIX先物では、ニューエッジが1203枚買い、カリヨンが1062枚買い、CSが922枚買い、MLが売り手口不明の1360枚買い。売り手はJPMが1440枚売り、三菱UFJが買い手口不明の1886枚売り、大和SMBCが買い手口不明の1797枚売りなどでした。手口だけで何かを知るには無理があるにしても、色々と活発な方々がいらっしゃったのだな、ってことは分かります(^^;。

● さぁ、週末。東京はあまり天気が良くないようですが、何はともあれ、良い週末を!

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