このマーケットコメントは、資産運用を職業とする国内外の機関投資家顧客向けに書いている落書き帳です。少し違った視点から相場を眺めている一人の声としてお楽しみ下さい!

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 TOPIX : 1304.06 (+10.74, +0.83%)    日経平均 : 13476.45 (+78.15, +0.58%)    円ドル : 102.35  

● えっ?今日試合やってるの?確かに夜になって小降りになったけど、昼間はアレだけ大雨だったのに…(^^;。と言うわけで、ヤクルト攻撃中に更新します。

● 相場。今日に関しては、市場参加者の大部分が調整局面を"納得して"予想していたでしょう。後場寄付後にスルスルと下げたところでも、「さすがに今日は一服だね」といった声が市場に流れていたのです。それだけに、後場後半にジワジワとプラスになって来た局面では、逆に若干の戸惑いというか、「休んでて良かったのに…」という雰囲気(^^;。今日も中国株はボロボロだったのに、逆に日本株が上昇になるあたりは、「悪材料に対する抵抗力」を認識せざるを得なかった格好。なお、日経平均は3連騰まではあっても、4日目にマイナスになることが多かったのですが、今日はようやく4連騰達成。某市場筋調べによると日経平均4連騰は、なんと昨年6月28日~7月5日に掛けて記録した6連騰以来、約10ヶ月弱ぶりとのこと。ちなみに、TOPIXは今年3月18日~25日に掛けて5連騰を記録しています。

● 日経平均の日中足を付けておきます(出典:Yahoo! JAPAN Finance)。

● 今日の相場を引っ張ったのは、海運や鉄鋼に加えて、輸出関連の一角、そして不動産ってところ。昨日までほどショートカバーって雰囲気ではなかったものの、例えば商社株などはかなり軟調で、全体に買いが入ったという雰囲気ではなし。この辺は出来高/売買代金にも如実に出ていて、今日の東証1部出来高は前日比2億8725万株も減少して15億7606万株、売買代金は同4366億円減の1兆9134億円と、年初来の記録を更新するほどではなかったものの、見て分かるようにかなり閑散。「閑散に売り無し」という相場格言があるんですが、そんな感じの1日だったのかも知れません。ただ、どうしても気になるのは継続性。来週半ばからは決算発表も本格化することもあり、「悪材料に対する抵抗力」がホンモノなのかどうかは、来週の相場ではっきりしてきそうな感じです。

● 残りの記録。東証1部値上がりは969銘柄、値下がりは606銘柄。今朝の日経平均SQ値を計算すると、前日比25.53円高の13423.83円(9時15分確定)と静か。また、日経平均の日中値幅は161.30円(前場84.12円、後場161.30円)と、こちらも静かでした。後場の値幅がそのまま1日の値幅になることは珍しく、その意味でも、後場の上昇はやや意外感を含んでいた感じです。また、市場筋推計による今朝の「非公式」外資系証券寄付前売買動向は、今日も大幅買い越し(1930万株売り/2960万株買い)でした。

● なお、大引後に開示された先物の手口では、日経平均先物ではLBが1993枚買い越し、SGが1135枚売り越し、UBSが1057枚売り越し程度で比較的静か。TOPIX先物の方が大きいのがあり、UBSが3437枚買い越し、JPMが1452枚買い越し、GSが2562枚売り越し、BNPPが1164枚売り越しと、空中戦って感じでした(^^;。

● 指数ヲタク向け業務連絡。今月は20日が休みなので、本日、TOPIX月末修正分が一斉に所報掲載されています。以前から発表されていた分を含めると、今月は自社株消却に伴うウェイト変更がかなりあり、特にトヨタのウェイトが動きます。もっとも、4%超というトヨタのTOPIXウェイトからすると微小だし、インパクト日数を計算しても、ほとんど影響はなさそうですけどネ…(^^;。一応、月末までにご確認を!東証HP内の 「月末上場株式数」 に必要な資料が掲載されています。慣れてしまえば難しくない資料ですが、初めてみると「なんじゃこりゃ?」って感じになると思います。そこは「No Pain, No Gain」の精神で読み解いてください(^^;。

● 話題変更。VIX(CBOE S&P Volatility Index)のチャートを見ると、どうも下値支持線を割れてきた感じがあります。これは良く「恐怖心理指数」などと呼ばれるもので、CBOE(シカゴのオプション取引所)で取引されているS&P500指数オプションのボラティリティーから計算されるもの。実際、S&P500指数やNYダウと一緒に眺めると、見事に逆相関しているのが分かります。そのVIX指数が何となく下値支持線を割れてきた様子。つまり、恐怖が薄らいできたってことで、「最悪期は通過した」の雰囲気を数字から示唆しているようにも思えるのです。もっとも、VIX指数はかなりドッタンバッタンと上下し易いので、まだ予断を許さないって印象ではありますが…。Excelで簡単なチャートを作ってPDFにしておきましたので、ご参考に添付しておきます(データはBloomberg、グラフ作成は「虎年の獅子座」)。こちらからどうぞ

● それでは、皆様も良い週末を!

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