このマーケットコメントは、資産運用を職業とする国内外の機関投資家顧客向けに書いている落書き帳です。少し違った視点から相場を眺めている一人の声としてお楽しみ下さい!

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 TOPIX : 1293.03 (-51.74, -3.85%)    日経平均 : 13087.91 (-541.25, -3.97%)    円ドル : 106.10  

● ある程度軟調なのは金曜日のCME日経平均先物を見て分かっていたし、多くはCME日経平均先物からして200円安程度を覚悟していたでしょう。しかし、ここまで無抵抗にズルッと行ってしまうとは…。中国株をはじめとするアジア株式市場が安かったと言えばその通りだし、円高方向に振れたと言えばその通り。しかし、踏ん張りの効かないなか、あっさりと日経平均で500円超も下がるようだと、気持ちも落ち込んでしまいます、ホンマ…。先週金曜日、TOPIXは前日比60.32pt高(+4.70%)、日経平均は同536.38円高(+4.10%)だったので、TOPIXはその85%ほどを、日経平均は全てをぶっ飛ばしてしまったことになります。

● 今日の日中足(下記)を見れば分かるのですが、なだらかでしっかりとした右肩下がり(^^;。今日の日経平均値幅は413.95円で、前場が230.44円、後場が216.26円。前後場のオーバーラップが少なく、それだけ右肩下がりのトレンドがほぼ1日中、根強く続いたということです。今朝のSQ値を計算すると、前日比178.09円安の13451.07円(9時11分確定)。これはほぼ市場関係者が想定していた水準で、意外感はありませんでした。確定時間もあまり長く気配を引っ張った銘柄がなく、比較的スッと寄付いたことを示唆しています。ところが、ここが実質上のほぼ「寄り天」になってしまうところに、今日のフォロースルーの売り圧力の強さを見た感じ。戻りを売りたい向きが、かなり居たことを想像させてしまいました。さらに、寄付きのドカン売りではなく、日中続いた売り圧力も少し考えてしまいました。

● 日経平均の日中足を付けておきます(出典:Yahoo! JAPAN Finance)。

● さらに、業績面でネガティブな反応が多かったことも、心理的な重石になった印象。新日鉄、HOYA、日立建機、JSR、野村総研などが大きく売られるのを見ると、さすがに心は萎えてしまいます。任天堂のストップ安も効きました。結局、TOPIXはほぼ安値引け、日経平均はモロ安値引けでした。東証33業種は全てマイナスで、その他製造(=任天堂)、精密機器、鉄鋼、機械などの下げが大きかったです。

● サイズはかなり小さい方向に振れ、Core30が41bp負け、Large70が23bp負け、Mid400が34bp勝ち、Smallが134bp勝ち。新興市場は比較感では小幅な下落(絶対値としてはかなりの下落)だったものの、ジャスダックの売買代金は実質今年最低とのことで、東証1部の中小型株も含めて、買いが引いてしまった結果、値が付きにくくて下がらなかっただけかもしれません。東証1部出来高は前週末比で4億5007万株も減って21億5897万株、売買代金も同4778億円減の2兆4069億円。ここからも、買物薄のなかを継続的な売に押された結果と見れます。東証1部値上がりは290銘柄、値下がりは1377銘柄。なお、今朝の「非公式」外資系証券寄付前売買動向は、ほぼチャラ(3060万株株売り/2980万株買い)でした。

● また、今日も後場寄付でバスケットの売り買いが交錯。売買代金の分布を見ると、後場寄付の1分間でなんと11.5%もの売買代金がありました。朝寄付きから10分間の売買代金が7.4%だったことを考慮すると、後場寄付きにこれだけ偏るのは異常とも言える状況。1日通しての売買代金分布では、前場が38.0%、後場が62.0%とかなりの歪みが発生したのですが、これも後場寄付きの"大商い"の影響です。

● その中身は主に日経平均型バスケット(一部時価総額加重型も混じっていたけど)で、市場筋推計で一銘柄あたり60万株程度(65万株?)。ほぼ見合う分の日経平均先物の立会外取引もあったので、先週と同じようなオペレーションだったと推測できます。先物の手口を見ても何とも言えない感じでしたから、ソジェンと関係あるのかどうかまでは分かりません(^^;。ついでに、日経平均先物の今日の主だった手口を抜き出すと、ドイツが差引 4821枚売り越しで圧倒的。次いで、カリヨンが差引 1921枚売り越し、CSが差引 1794枚売り越し、UBSが差引 1674枚売り越し。買いは野村が差引 2130枚買い越し、SGが差引 1587枚買い越し、LB、大和、MSが1300枚前後の買い越し。ネッ、これだけじゃあ何も分からないでしょ(^^;。

● チャート的には、しかるべきところで跳ね返えされた格好の1日。それだけに、明日の動きが重要になってきます。二番底を探りに行くには、まだちょっとタイミング的には早い気がするのですが…。それと、例の日米主要企業決算発表予定ワークシートを週末日曜日にアップしておきました。金曜日大引後に作ったので、もちろん賞味期限内です!いよいよ決算発表も今週から本格化します。心の準備を!左側フレーム内のメニューからお進みください。

コメント
この記事へのコメント
SGの日経平均先物手口
1月28日の日経平均先物(3月限)のソジェンの手口は、売りが9731枚、買いが11318枚です。なので、差引1387枚の買い越しとなります。ミニでは、SGは49,095枚売り、45,965枚買いと売り越しでしたし(上記集計には入っていません)。

16045枚ってどこから出てきました?
2008/01/29(火) 09:12 | URL | 虎年の獅子座(管理人) #xjXSaZNA[ 編集]
SGの16045の買い越しでは??
2008/01/28(月) 21:50 | URL | やから #-[ 編集]
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