このマーケットコメントは、資産運用を職業とする国内外の機関投資家顧客向けに書いている落書き帳です。少し違った視点から相場を眺めている一人の声としてお楽しみ下さい!

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 TOPIX : 1783.20 (+20.14, +1.14%)    日経平均 : 18238.95 (+254.81, +1.42%)    円ドル : 122.45  

● 今日はミニSQ(7月限オプションSQ)。例によって実況中継風に行くと、午前8時半前からExcel上の日経平均速算値は前日比2000円強で安定推移。8時55分で1900円高弱、8時58分で1730円高、8時59分で1710円高、8時59分50秒で1630円高。そして「お約束」の寄付直前バスケット売りが出て、SQ値は前日比193.24円高の18177.38円(9時15分確定)。CME日経平均先物が大証比210円高だったことを考慮すると、ほぼチャラのSQでした。市場筋推計によると、日経平均型、加重型ともにほとんど食い合いだったとのこと。指値買いが結構入っていたことで、全体に前日比では上昇した格好。

● 市場筋推計によると、SQ関連出来高は約1億8000万株、3700億円とのこと。9時15分時点の東証1部出来高が4億2306万株、売買代金は7316億円でした。また、毎分の売買代金推移を見ると、寄付5分間で18.6%、10分間で21.8%と、ミニSQとしては妥当なところ。前後場の売買代金分布は、前場が55.0%、後場が45.0%でした。

● SQ後の相場は、前場中は特に、定期的に日経平均先物に500枚買いを入れているヤツがいて、それが先物を押し上げて裁定買いを誘発するという、昨日後場とは逆のパターン。ただ、先物の上値には一値1000枚単位の売り指値があって、ワンショット500枚とか1000枚買いが入っても急激には上昇しない状態でした。ジリジリと下値を切り上げるパターンにはなりましたけどネ。今日も日経平均先物(9月限)の日中足を付けておきます(出典:Yahoo! JAPAN Finance)。グラフでは寄引の出来高にあわせてしまうので、ちょっと見難いのですが、何となく雰囲気を感じていただければと…(^^;。なお、私が会社で使っているグラフは、寄引の出来高にあわせてY軸が自動調整しないようにセットしてあり、ティックあたりの出来高上限を2000枚で見れるように設定しています。それで見ると一目瞭然なんですけどねぇ~(^^;。

● 話を戻して続きを行きましょう。現状では正面から18300円超を買い上がる理由は今一つ乏しいし、後場は"定期的な大口買い"が少し大人しくなった印象もあって、結局は小動きのまま終了。何だかんだ言いながら、やはり先物動向によって動きが決まる印象も残りました。

● 先物を見ていると、何て言うか、TOPIX先物の方が弱めに感じられたのは少し気になりました。日足のチャートを見ても、日経平均先物はかなり大きな陽線だったのですが、TOPIX先物は十字架の寄り引け同値。ヒゲがかなり長かったのが印象的でした。これは、酒田五法でいう「捨て子線」になるかもしれない雰囲気があり、休み明けの相場に注意しておきたいところです。下に本日分も入った日足チャートを付けておきます(出典:ケンミレ株式情報)。それぞれのグラフ上のリンクをクリックして頂けると、ケンミレのサイトに直接アクセスして最新の大きなグラフをご覧頂けます。

● 一方、今日の相場は前日比ではかなり上に跳ねたものの、今日の日経平均日中値幅は117.65円と小動き。前場は109.72円動いたのですが、後場はわずかに58.26円。連休前で仕方ないのかも知れませんが、ちょっとがっかりしたのも事実。がっかりと言えば、東証1部出来高はミニSQだったにも関わらず、前日比1億7788万株も減って20億2267万株、売買代金は逆に同2454億円増の3兆1061億円。かろうじてSQ日としての面目を保った格好ですが、SQ後、特に後場は盛り上がりに欠けた状態がここからも分かります。そうそう、某市場筋氏によると、今日で売買代金1兆円超が2005年7月6日を起点にして、今日でちょうど500日連続になったとのこと。ホンの数年前には、1兆円超が大商いの基準だったのですが、いまや日経などでは3兆円割れで「商い低調」扱いです(^^;。

● 他の記録も行きましょう。売買単価は前日比235.63円高の1535.65円で、これはSQ日の特徴の一つです。なお、9時15分時点の売買単価はもっと高くて、同429.32円高の1729.34円でした。東証1部値上がりは1029銘柄、値下がりは558銘柄で、指数の上昇と比較すると値上がり銘柄が少ない印象。一方、今朝の「非公式」外資系証券寄付前売買動向は、4日連続の買い越し(3130万株売り/3990万株買い)だったとのこと。

● せっかくですから、大引後に公開された先物の手口も大きなところを抜き出しておきましょう。今日はSQなので、普段以上にブレがある1日ですが、それでも雰囲気はご覧頂けるかと…。独断と偏見で大きなのを抜き出しています。なお、これを見て何が分かるかって?正直言えば、「なぁ~~んも分からん」です(^^;。いや、ちょっとは需給関係が見えるような気にはなるのですが、どうせ100%見えることはないので、100%の信頼感を持つのは無理なんです。でも、好奇心と想像力を刺激するにはよろしいかなと…(^^;。

日経平均先物
買い: UBS 差引 5795枚買い越し、CS 差引 5395枚買い越し、カリヨン 差引 3847枚買い越し、LB 3373枚買い(売り非公開)
売り: 松井 差引 3862枚売り越し、トレーダース 差引 3089枚売り越し
TOPIX先物
買い: CS 差引 3799枚買い越し、UBS 差引 3396枚買い越し、カリヨン 1813枚買い(売り非公開)
売り: GS 差引 4204枚売り越し、SG 差引 2007枚売り越し、ドイツ 差引 1273枚売り越し、みずほ 1306枚売り(買い非公開)

● 最後になってしまいましたが、このHP/ブログへの来訪者累計がついに1000万を超えました。昨晩のうちに超えたようですが、私が自分の目で確認した時点にしているので、今日の日付です(^^;。色々な方々からメールやらメッセージを頂き、本当にありがとうございます。とても勇気付けられるし、励みにもなります(^O^)。時々、自分でも「何でこんな苦労してまで、続けているのだろう?」と考えることもあります。でも、ホンの少しでも「頑張ってください」があれば、結構、励みになるもんだなぁ~と自分でも感心しています(^^;。中には変なメール送ってくる人とかいるんですけど(掲示板ではなくてメール)、そういうのに限って、ほぼ100%返信アドレスが無いんですよネ。ホンマ、不思議です(^^;。

● それよりも、この場をお借りして、全てのメールに返事が出来ていないことへのお詫びを申し上げます。返事を出さないというのは、とっても失礼なことと痛いほど認識しているのですが、一つずつ返事を書くのに時間が掛かってしまうので、まとまった時間が取れないと難しいのです。何卒、ご了承とお許しを請う次第です。本当に申し訳ないです m(_._)m。今後とも、どこまで続くかは分かりませんが、「虎年の獅子座」HP/ブログをよろしくお願い致します。

● ふぅ~、今日は書き過ぎました(^^;。でも最後に雑談。昨晩の試合は、延長戦入り後ちょっとはCS放送で中継を見ていたのですが、最後は諦めて寝てしまいました(^^;。しまった!録画していたのでと思っていたら、基本的に4時間の設定で録画予約しているので尻切れトンボ状態(試合は5時間19分!)。これもしまった!試合終了が午後11時19分だったと。お疲れ様でした。旬の選手を使うという意味で、4番金本、5番林、6番桜井はしばらく固定しても良さそうな雰囲気を感じています。台風接近で、今晩からの甲子園での対中日3連戦は2試合は流れるでしょうから(今晩は中止)、JFKも少しは休めそうです。その分、昨年みたいにシーズン後半に対中日戦が残って、そして驚異の追い上げシナリオ(^o^)…だと良いんですけどネ。

● 台風4号が3連休を台無しにしそうです。現時点では関東には15日午後接近の予想。国際気象海洋などでチェックを。まぁ、台風が来るんだったら、それはそれで楽しみ方を色々と考えることにしましょう(^^;。何はともあれ、良い連休を!

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