このマーケットコメントは、資産運用を職業とする国内外の機関投資家顧客向けに書いている落書き帳です。少し違った視点から相場を眺めている一人の声としてお楽しみ下さい!

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2007年05月18日(金) .... 続落、指数以上に下げた印象

 TOPIX : 1695.69 (-11.58, -0.68%)    日経平均 : 17399.58 (-99.02, -0.57%)    円ドル : 121.25  

● 飲み会があったので更新が遅くなりました。ほろ酔いモードで行きましょう(^^;。

● あまりパッとしない相場展開だろうとは考えていたものの、これだけ円安に振れたら、もう少し「行ける」かなと予想していました。先物で大口の売りが相次いだこともあったのですが、それ以上に買い意欲が乏しい相場の成せる業だったイメージ。本当に強い相場だったら、多少の売りは吸収して返り討ちにしてしまうのでしょうけど、今の地合いだと「やっぱりあかん…」との気持ちが広がってしまう方が先に来てしまいます。今朝のSQ値を計算すると、前日比65.77円高の17564.37円。ザラ場の日経平均高値が9時01分の17563.53円だったので、「寄り天」+「幻のSQ値」状態でした(-_-;)。今日も日経平均の日中足を付けておきます(出典:Yahoo! JAPAN Finance)。

● 今日は資源系銘柄や、鉄鋼、非鉄金属など、これまで相場を引っ張ってきた銘柄群が一斉に売りに押される展開。週末なので、ある程度は予想できたものの、厳しい値動きになった銘柄もありました。普段ならリバーサルは両方向に行くのですが、SANKYOなどの急反発はあったものの、全体としては何となく焦点ボケ。日本テレビや楽天のように、決算絡みで急落する地雷銘柄は相変わらずで、腰をすえて足を踏み込むには、まだ時期尚早かな、という感触が残りました。

● 指数は0.6%程度の下落に留まったものの、東証1部値上がりは304銘柄、値下がりは1352銘柄に達し、指数以上に下落した印象がありました。これはここ数日ずっとです。今日も値下がり銘柄数がかなり多かったせいもあって、25日騰落レシオは本日終値時点で74.58%まで低下。この先3日間ほどは、移動平均から抜ける数値が値上がり500/値下がり1000程度なので、騰落レシオが急落することはなさそうですが、それでもどよよぉぉ~ん状態が分かります。逆に値上がり銘柄数が多くなれば、騰落レシオはビュンと戻るはずです。

● 一方、新興市場では下げ止まりの気配すら感じ難い状況が継続し、「下がるから売る、売るから下がる」の悪循環。市場筋の間で話題になっていたのがOHT(6726)というマザーズ銘柄。発行済み株式数の50%ほどの売りが出る異常事態で、もちろんストップ安。比例配分すら出来ない状況でした。会社側からのリリースも何も出ていないので状況は不明ですが、これだけの異常事態になると、「事故」か「事件」の可能性を考えざるを得なくなってしまいます。市場筋の間では、信用買い残と同じ規模の売りが出ていることから、当然のように「受け渡し不能説」やら「追証払えない説」などが流れておりました。時間の経過とともに詳細は明らかになってくると思います。

● なお同株は、来週から「制限値幅の拡大」が実施されます。東証発表はこちらに掲載されています。しかし、こういう事態が発生し、何ら情報公開がないと、市場全体が「触らぬ神に祟り無し」の心理状態に陥ってしまいます。そういえば、昨日の山水電気(6793)も変だったし…。まぁ、どちらにしろ、住む世界の違う銘柄ですけど…。

● 記録。東証1部出来高は前日比6841万株減の19億6655万株、売買代金は同1877億円減の2兆5029億円。手元の集計では、東証1部出来高20億株割れは、5月2日の17億0812万株以来。GW谷間の2日間は17億株台(売買代金は2兆4000~5000億円台)だったのですが、その辺までエネルギーが落ちていることになります。また、今朝の「非公式」外資系証券寄付前売買動向は、引き続き売り越し(4290万株売り/3550万株買い)でした。さて、この数日間、TOPIX先物が妙に弱いのが少し気になっています。今日も恒常的に逆ザヤ状態で、折に触れて裁定解消売りを引っ掛けていたようでした。大引後に公表された手口を見る限りでは、TOPIX先物でCS君が差引1905枚売り越し、日経平均先物で最大4000枚超の売り(4039枚売り/買いは未公開)でした。他、UBS君がTOPIXで1084枚売り越し、日経平均で1551枚売り越しなどが目立った手口。毎度おなじみの面子でした。

● 指数ヲタク系向けの業務連絡。大引後にスズデン(7480)の東証1部昇格が発表されました。「旧基準」の昇格で6月1日から東証1部に来るのですが、TOPIX算入はほぼ2ヵ月後の7月末になります。東証HP内、「一部指定・市場変更・指定替え会社一覧」にてご確認ください(「旧基準」の方に掲載されています)。

● もう一つ、指数ヲタク系向けの業務連絡。本日はTOPIX月末修正分が一斉に発表されています。東証HP内での開示場所が若干変更になり、「HOME>上場会社情報>月末上場株式数>本年分」という場所にあります。URLでは、http://www.tse.or.jp/listing/companies/monthly.html です。今月もPDFファイルの資料は57ページもあるのですが、「No pain, no gain!」の精神で読みほぐして下さい。手元の集計だと、これまでに発表されていた分も含めて、今月のTOPIX月末修正は142件。普段の月よりも若干少なめの印象です。最大のウェイト変更は日興CGで、これ以外にあまり大きなのはありません。もっとも、今月末はMSCI もあるので、気が抜けないですけどネ…(^^;。

● 週末。何はともあれ東京はそれなりに天気が良さそうなので、楽しみにしています(^o^)。良い週末を!

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