このマーケットコメントは、資産運用を職業とする国内外の機関投資家顧客向けに書いている落書き帳です。少し違った視点から相場を眺めている一人の声としてお楽しみ下さい!

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2007年05月11日(金) .... 米国株安受け続落、決算に一喜一憂

 TOPIX : 1723.09 (-13.90, -0.80%)    日経平均 : 17553.72 (-183.24, -1.03%)    円ドル : 119.85  

● 今日は5月限オプションSQ。結果から書けば、堅調なSQでした。オーバーナイトの米国株式市場がかなり安く、シカゴ日経平均先物ベースで200~240円安(対現物、対大証先物)だったことを考慮すると、SQ値が17611.74円、前日比125.22円安で収まったことは、実質的にはSQは100円高程度だったってことになります。

● 例によって実況中継風に行きましょう。8時45分の段階でExcel上の速算値は前日比400~500円高程度。8時50分で100円高、8時55分で50円高、8時57分頃にマイナスになり、8時59分で40円安ほど。最後の某証券からバスケット売りが出るはずだったものの、あまり大きな規模ではなかった様子で、結局、SQ値は125.22円安。なお、横河電機がストップ安で寄付かなかったものの、気配がストップ安になったところで、実質上のSQ値計算は終わり。ただ、この銘柄が売れないことで、裁定取引トレーダーの皆さんは、ちょっと神経質だったかもしれません(^^;。

● 市場筋推計によると、日経平均型が一銘柄あたり11万株ほどの買い越し。ただ、現値水準やその下にかなりまとまった指値の売りが出ていて、この影響があったと。この辺は、「SQで買いに来るやつが居れば売ってやろう」のカウンター指値って感じです。駄目モトでミスプライスを取りに行くには、寄限の指値でやれば良いのですから…。なお、同じく市場筋推計のSQ関連商いは、出来高で7600万株程度、売買代金で1500億円程度だったとのこと。なお、東証発表の9時15分時点での出来高が3億6390万株、売買代金が5233億円でした。

● また、毎分の東証1部売買代金分布を見ると、前場が53.3%、後場が46.7%。あまり大した商いではなかったものの、それでもSQ日って感じでした。また、寄付5分間で11.7%、10分間で14.6%の売買代金がありました。ただ、SQ日だったとは言え、東証1部出来高は前日比1億7059万株減の23億1563万株、売買代金は同2739億円減の3兆1524億円。決して薄商いではなかったものの、後日、グラフなどを見てもSQ日だったとは気付かないでしょうネ(^^;。何となく盛り上がりに欠ける展開だったことが分かります。

● SQ以外の相場は、米国株安をストレートに受けた以外は、安かったものの急落の雰囲気ではなく、何となく掴み所がないというか、決算動向に一喜一憂した銘柄があちこちにあった以外は、何となく盛り上がりに欠けた印象でした。決算関連で急落した銘柄に目が行ってしまうのですが、横河電機(-15.77%)、カシオ計算機(-16.49%)、船井電機(-10.70%、大証)はいずれもストップ安。乾汽船(+12.02%)のように決算関連で急騰した銘柄もあるにはあったものの、ネガティブの方がはるかに影響力が強かった印象。

● ただ、トヨタが切り返したことや、多少ワザとらしさはあった(^^;ものの、別子がプラスで高値引けしたことなどは、ちょっと希望をつないだ印象も受けました。来週は、TOPIXでまたケチを付けた格好になってしまった1750ポイント絡みをどうこなして行くかが、テクニカル的には焦点になりそうです。

● 残りの記録。東証1部値上がりは326銘柄、値下がりは1298銘柄で、かなり「全面安」に近い感じでした。また、今朝の「非公式」外資系証券寄付前売買動向は、相当量の売り越し(4540万株売り/2550万株買い)でした。そうそう、大引後に開示された先物の手口を見ると、今日もCS君がかなり暴れていた様子(^^;。SQ日なので売り買いが多くなる傾向があるのですが、日経平均先物で最大5695枚売り(買いは非開示)、TOPIX先物で2820枚の売り越しでした。他、日経平均先物ではUBSが2773枚売り越し、SGが1576枚売り越し、買いも1000枚単位があちこちにあったのですが、やっぱりCS君が目立ったのは事実(^^;。

● それでは皆様も良い週末を!

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