このマーケットコメントは、資産運用を職業とする国内外の機関投資家顧客向けに書いている落書き帳です。少し違った視点から相場を眺めている一人の声としてお楽しみ下さい!

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2006年12月07日(木) .... 堅調、明日はビッグSQと機械受注

 TOPIX : 1622.77 (+7.60, +0.47%)    日経平均 : 16473.36 (+102.08, +0.62%)    円ドル : 114.90  

● 今朝の「非公式」外資系証券寄付前売買動向は、大幅な買い越し(2570万株売り/5220万株買い)。ただ、今日の相場だけを見ると、寄付きはともかくとして、ザラ場では今一つそのパワーを感じませんでした。リミット付きが多かったのか、それとも売り圧力の大きさを示唆しているのか…(^^;。全体に堅調な地合いを継続したものの、SQ前日ということもあって、積極的な売買は手控えムード。もっとも、ビッグSQ前日は不安感が高まることが多く、かなり下落することが多いとの経験則からすると、プラスで終われただけ良かったとも解釈できるんですけど…。

● 個別には、ファクターとしてのリバーサルはそれほど効いた印象はなかったものの、個別ではさすがに電力・ガスが下落。一方で、テクノロジーが上昇。ただ、JTが5%超も上昇するのなど、あちこちで「ワケ分からん」動きが見受けられました。JTに関しては、「FT紙で英タバコ会社の買収打診報道」がきっかけとのことですが、この銘柄も妙に下がらない大型株としてこれまでも認識されていた銘柄なので、ちょっと何かあるとスコンと動く難儀な銘柄です(^^;。一方、せっかく復活気運が出始めていたIPO市場は、ニフティ(3828)でズッコケ気味。初っ端から売り気配スタートで、初値決定後に戻したものの、引け間際には初値を割り込む展開。もともと、公開価格割れが予想されていたにしても、ポジティブではなかったイメージです。MonotaRO(3064)も最後はストップ安売り気配になってしまったし、IPOはまだ病み上がりの雰囲気。

● さて、SQを明日に控えて12月限の取引は今日で終わり。限月間スプレッド取引は、特に日経平均先物で非常に底堅く推移し、業者間取引では+15円ビッドあたりまでありました。今週月曜日は8.0~8.5円ビッド近辺だったことを考えると、かなり強いスプレッドの推移だったことが分かります。TOPIX先物は0.30~0.35ビッドだったのですが、これも昨日の高いところでは0.425ビッドあたりまでありました。TOPIXは毎回ナヨナヨ感がある(^^;のですが、それでも堅調な推移だったと思います。

● スプレッドが強含みで推移した背景には、短期金利の上昇がかなり影響したのは間違いありません。Bloombergのデフォルト状態で計算させたフェアスプレッドは、今日最終的にTOPIX先物が+0.95ポイント、日経平均先物が+5.35円と出てきました。ホンの昨日大引後のBloombergデフォルト計算で+0.79ポイント、+3.77円と出ていたので、この点だけを比較しても、短期金利上昇の影響を感じ取ることが出来ます。逆説的に言えば、今日になって日経平均先物のスプレッドが上昇したとは言え、短期金利による直接的な影響がほとんどで、「プレミアム度」はあまり変わらなかったってことでもあります。

● いよいよ明日はビッグSQ。私は基本的には予想はしない主義(どうせ当たらないから(^^;)なんですが、今日、安くなるかと思っていた相場が堅調に終わったことが、どう影響するかはちょっと楽しみ。情報端末で見て、寄付き前に大幅な買い越しや売り越しになっていても慌てないで下さい(^^;。どうせ某欧州系証券が、最後の2秒を切った頃にでかいバスケットを入れてくるでしょうから…。なお、せっかく出来高まとめを書いていたので、今日もやっておきましょう。将来に参考になれば…ってことで。やっぱりロールは昨日がピークでしたネ。

立会内取引立会外取引限月間SP
TOPIX先物 061215,58657,84513,504
TOPIX先物 070321,46747,442--
日経平均先物 061252,60767.7738,139
日経平均先物 070340,70565.612--
(単位:枚、東証・大証データ)

● 明日はビッグSQの他に、10月機械受注があります。ザラ場の午後2時発表なので、マーケットを動かす可能性のあるイベントとして、他のもっと重要な経済指標を押しのけるパワーを持っています。このイベントでどちらかに動くことを見込んでいる短期筋は多く、先月もそれなりにマーケットは揺り動かされました。実は明日は7-9月GDP第2次速報とか、米国11月雇用統計なんかがあるのですが、株式市場からすると、やはり「SQ日午後の機械受注」というのは、イベント性が一番高いです(^^;。ちなみに、12月SQが終わると、オフィス内もグッと年末気分が漂ってくるはず。クリスマスカードはそろそろ出さなくてはいけないし、年賀状の準備も…(^^;。

● 最後に記録。東証1部出来高は前日比9028万株減の15億6581万株、売買代金は同875億円減の2兆2625億円でした。今週もあと1日。頑張りましょう!

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