このマーケットコメントは、資産運用を職業とする国内外の機関投資家顧客向けに書いている落書き帳です。少し違った視点から相場を眺めている一人の声としてお楽しみ下さい!

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● 本日(5月29日)大引けでMSCIのリバランスがありました。一応復習しておくと、5月13日(日本時間で5月14日)に MSCI Barra から発表されていたリバランス 「MSCI EQUITY INDICES MAY 2009 SEMI-ANNUAL INDEX REVIEW」 に伴うもので、MSCIスタンダード指数に関しては、日本株で新規採用が3銘柄、除外が4銘柄(下記参照)。他に一般には公表されないベースながら、FIF変更が100銘柄強、採用株数の変更が30銘柄弱あったものの、全体としてはそれほど巨大規模ではなかった印象でした。

新規 日本マクドナルドHD(2702)、リンナイ(5947)、GSユアサ(6674)
除外 長谷工コーポ(1808)、NECエレクトロニクス(6723)、アルプス(6770)、武富士(8564)

● 新規採用銘柄の代表選手としてGSユアサと日本マクドナルドHDの日中足を付けておきます(出典:Yahoo! JAPAN Finance)。GSユアサは最後のワンティックはかろうじて上向きだったものの、日本マクドナルドは先回りが多過ぎた格好で完璧な大逆噴射状態(^^;。まぁ、先回りが入ってくることそのものが、市場心理の好転を表現していると受け止めることにしましょう(^^;。

GSユアサ(6674)日中足
日本マクドナルドHD(2702)日中足

● 一方、削除銘柄にはそれほど目立ったというか大きな動きはありませんでした。ただ、FIF変更や株数変更に伴うウェイト変更のおかげで、かなりサイズのある売りが出ると予想されていた三菱UFJ FG(8306)は、それなりに最後は売られていました。今回のMSCIリバランスでは、GSユアサは流入金額としては最も大きかったものの、パナソニック(6752)などにもソコソコサイズの買いが入ることは予想されていました。で、実際に日中足を見ると、こちらの方がきれいにその感じが出ていた印象です。新規採用銘柄と削除銘柄は比較的周知される一方で、FIF変更や株数変更に伴うウェイト変更に関しては、MSCIのライセンス情報がないと手も足も出ないし、さらにある程度のマーケットデータを扱えないとウェイト変化とインパクトの計算も出来ません。その結果として、インパクトがより素直に出ているのかもしれません。

● 今後の参考と記録のために、三菱UFJ FG(金額流出)とパナソニック(金額流入)の日中足も付けておきます(出典:Yahoo! JAPAN Finance)。

三菱UFJ FG(8306)-(金額流出) 日中足
パナソニック(6752)-(金額流入) 日中足

● また、全体としては日本株からは200億円程度の資金流出が予想されていたものの、実際にはTOPIXも日経平均は高値引け(^^;。投信募集が好調だったことで設定買いが入った可能性が高いのですが、加えて、最近はリスクマネーが戻ってきつつあるのか、再び「理論通り」には動きにくいマーケットになって来たのかもしれません。心理合戦ですね、本当に…。

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● 本日16時時点の東証の「空売りの残高に関する情報」(http://www.tse.or.jp/market/juran/karauri/index.html)において、TCI (The Children's Investment Fund Management (UK) LLP)が東芝を大量に買い戻していたことが開示されています。東証HP内、 http://www.tse.or.jp/market/juran/karauri/090518-1.zip のファイルのなかに"20090514_TCIF-1.pdf"とのPDFファイルがありますが、これが該当の開示文書です。

● ファイルをご覧になって頂ければ分かりますが、今回の開示で、5月14日(木)報告文でTCIの東芝の空売り残高は696万7000株。TCIのファンドの規模を考えれば、数量の推移だけを見れば、東芝の買戻しはほぼ終わったってことになるのかもしれません。

● 過去の開示を遡って調べて見ると、5月14日の前は4月10日に報告があり、この時点で東芝の空売り残高は1億3679万7000株。その前は、3月10日報告があり、ここでは1億3529万7000万株と、あまり大きな変化はありません。つまり、今回の報告にあった変化が足元では最大級だったのです。「残高割合の計算年月日」が2009年5月14日となっているので、5月14日の1日で1億3000万株ほども買ったのではないにしろ、この辺で大きな動きが出たのは間違いなさそうです。

● 久しぶりのマーケットコメントっぽいネタですので東芝(6502)の日足チャート(出典:マネックス証券)直近3か月分を付けておきます。

東芝(6502)日足(3ヶ月)

● 関連して参考サイトも一つご紹介。「空売りさんいらっしゃい♪」というサイトで東芝特集はこちらです。東証の開示はつい先ほどだったので、まだ更新されていませんが、今晩とかには更新されると思います(^^;。

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